问题：
[不定项选择题] 某投资机构持有俄罗斯政府发行的国债，该国债尚有3年剩余期限。该投资机构担心俄罗斯政府由于国内经济衰退而无法筹集足够的资金来还债并违约，所以希望在国际市场上购买CDS来规避信用风险。美国的一家投资银行为
A、288 666.67B、57 333.33C、62 666.67D、120 000问题：
[不定项选择题] 某投资银行通过市场观察，目前各个期限的市场利率水平基本上都低于3个月前的水平，而3个月前，该投资银行作为债券承销商买入并持有了3个上市公司分别发行的固定利率的次级债X、Y和Z，信用级别分别是BBB级、
A、10亿美元B、13亿美元C、16亿美元D、18亿美元问题：
[多选题] 某投资者持有 10 个 delta=0．6 的看涨期权和 8 个 delta=-0．5 的看跌期权，若要实现 delta 中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（ ）。
A、卖出 4 个 delta=-0．5 的看跌期权B、买入 4 个 delta=-0．5 的看跌期权C、卖空两份标的资产D、卖出 4 个 delta=-0．5 的看涨期权问题：
[多选题] 某投资者持有10个delta=0．6的看涨期权和8个delta=-0．5的看跌期权，若要实现delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（ ）。
A、卖出4个delta=-0．5的看跌期权B、买入4个delta=-0．5的看跌期权C、卖空两份标的资产D、卖出4个delta=-0．5的看涨期权问题：
[不定项选择题] 某投资者持有5个单位Delta= 0.8的看涨期权和4个单位Delta= -0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，则该投资者持有的组合价值将（ ）。
A、面临下跌风险B、没有下跌风险C、会出现增值D、保持不变问题：
[单选题] 某投资者看空中国平安6月份的股票，于是卖出1张单位为5000、行权价格为40元、6月份到期的中国平安认购期权。该期权的前结算价为1.001，合约标的前收盘价为38.58元。交易所规定：认购期权初始保证
A、9226B、10646C、38580D、40040问题：
[单选题] 某投资者签订一份为期2年的权益互换，名义本金为1000万元，每半年互换一次，每次互换时，该投资者将支付固定利率并换取上证指数收益率，利率期限结构如表2—1所示。表2—1利率期限结构
A、5．29％B、6．83％C、4．63％D、6．32％问题：
[单选题] 某投资者以100元／吨的权利金买入玉米看涨期权，执行价格为2200元／吨，期权到期日的玉米期货合约价格为2500元／吨，此时该投资者的理性选择和收益状况为（ ）。
A、不执行期权，收益为0B、不执行期权，亏损为100元／吨C、执行期权，收益为300元／吨D、执行期权，收益为200元／吨问题：
[单选题] 某投资者以20元/吨的权利金买入100吨执行价格为4920元/吨的大豆看涨期权，并以15元/吨的权利金卖出200吨执行价格为4940元/吨的大豆看涨期权；同时以12元/吨的权利金买入100吨执行价格为
A、若市场价格为4900元/吨，损失为200元B、若市场价格为4960元/吨，损失为200元C、若市场价格为4940元/吨，收益为1800元D、若市场价格为4920元/吨，收益为1000元问题：
[不定项选择题] 某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（ ）。
A、0.00073B、0.0073C、0.073D、0.73问题：
[单选题] 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当
A、1.0219B、1.0462C、24000D、12350问题：
