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问题:

[不定项选择题] 某投资者持有5个单位Delta= 0.8的看涨期权和4个单位Delta= -0.5的看跌期权,期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌,则该投资者持有的组合价值将( )。

A、面临下跌风险

B、没有下跌风险

C、会出现增值

D、保持不变

参考答案:

A、面临下跌风险

  参考解析

试题来源参考:

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