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问题:

[多选题] 某投资者持有10个delta=0.6的看涨期权和8个delta=-0.5的看跌期权,若要实现delta中性以规避价格变动风险,应进行的操作为( )。

A、卖出4个delta=-0.5的看跌期权

B、买入4个delta=-0.5的看跌期权

C、卖空两份标的资产

D、卖出4个delta=-0.5的看涨期权

参考答案:

B、买入4个delta=-0.5的看跌期权

C、卖空两份标的资产

  参考解析

试题来源参考:

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