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问题:

[不定项选择题] 某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如下表所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是( )。表 资产信息表

A、0.00073

B、0.0073

C、0.073

D、0.73

参考答案:

A、0.00073

  参考解析

试题来源参考:

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