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问题:

[单选题] 假设F为指数期货价格,S为现货指数现值,e为以连续复利方式计算资金收益(或成本),r为无风险利率,q为持有期现货指数成分股红利率,T-t为期货存续期间,则当F>Se(r-q)(T-t)时,投资者的套利交易策略为( )。

A、卖出股指期货合约,买进指数成分股

B、卖出指数成分股,买进股指期货合约

C、卖出指数成分股,买进无风险债券

D、卖出无风险债券,买进股指期货合约

参考答案:

A、卖出股指期货合约,买进指数成分股

  参考解析

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