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问题:

[单选题] 图10-1说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为Y0,当前时刻收益为Y1,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有( )。图10-1 收益率变动对基差的影响Ⅰ.收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为券AⅡ.收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为券BⅢ.收益率在Y1和Y0之间时,最便宜可交割债券为券AⅣ.收益率超过Y2且仍然上涨时,基差扩大,基差交易的收益增加

A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B、Ⅰ、Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅰ、Ⅲ

参考答案:

C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

  参考解析

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