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问题:

[单选题] 假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当( )时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。

A、F0>S0erT

B、F0<S0erT

C、F0≤S0erT

D、F0=S0erT

参考答案:

A、F0>S0erT

  参考解析

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