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问题：
[单选题] Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是（ ）
A 解析法与历史模拟法B 历史模拟法与蒙特卡洛模拟法C 蒙特卡洛模拟法与情景模拟法D 解析法与蒙特卡洛模拟法问题：
[单选题] 银行在特定的利率变化情况下，各个时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定的方法称为（ ）。
A 标准久期分析法B 精确久期分析法C 平均久期分析法D 有效久期分析法问题：
[多选题] 缺口分析的局限性包括（ ）。
A 计算复杂，应用不便B 忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异C 未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险D 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响E 只能反映利率变动的短期影响问题：
[多选题] 下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有（ ）。
A 预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率B 预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率C 预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换D 预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率E 预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率问题：
[多选题] 违约概率和不良率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有（ ）。
A 违约是针对客户的，不良是针对款项的B 一般来说，不良率高于违约概率C 违约借款人的正常资产容易变成不良资产D 不良是违约的判断标准E 违约概率和不良率都是关于信用风险的主要指标问题：
[多选题] 下列关于法人客户评级模型说法正确的有（ ）。
A Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等B 作为违约风险的指标，z值越高，违约概率越低C RiskCa1c模型适合于上市公司的违约概率模型D RiskCa1c模型核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量E Credit Moni...问题：
[多选题] Credit Portfo1io View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于（ ）。
A 宏观变量的历史数据B 宏观变量的前景预测C 对整个经济体系产生影响的冲击或改革D 仅影响单个宏观变量的冲击或改革E 单个借款人的信用评级问题：
[多选题] 根据《巴塞尔新资本协议》的规定，针对个人的循环零售贷款应满足的标准有（ ）。
A 贷款是循环的、无抵押的、未承诺的B 子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元C 必须保留子组合的损失率数据D 循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致E 办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势问题：
