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问题:

[单选题] 某一年期零息债券的年收益率为6.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若一年期的无风险年收益率为3%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在一年内的违约概率为()。

A、55.22%

B、44.78%

C、96.53%

D、3.47%

参考答案:

D、3.47%

  参考解析

试题来源参考:

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