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问题:

[单选题] 假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下,每日VaR为300万元,则下列表述正确的是()。

A、该组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过100万元

B、该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元

C、该组合当前的市场价值为297万元

D、该组合当前的损失价值为3万元

参考答案:

B、该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元

  参考解析

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