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问题:

[单选题] 如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数p满足的条件是(  )。

  • A -1
  • B 0
  • C -1≤p≤1
  • D -1≤p<1
  • 参考答案:
    D

      参考解析

    相关系数的取值范围为[-1,1],只要两种证券的相关系数小于1,组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均,此时投资组合能够降低风险。故选D。

    试题来源参考:

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