当前位置: 首页 > 会计考试 > 银行从业资格(初级)

问题:

[单选题] (  )是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。

  • A 历史模拟法
  • B 方差-协方差法
  • C 计量法
  • D 蒙特卡罗模拟法
  • 参考答案:
    D

      参考解析

    本题暂无解析

    试题来源参考:

    公众号搜题更便捷

      扫码关注题大师公众号

      文字、语音、截图都可搜题

      亿级题库 秒出结果

    相关题库