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问题：
[单选题] 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（ ）市场风险监管资本才能满足监管要求。
参考答案：
A
● 参考解析
[答案解析]市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR。
