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问题:

[单选题] 假设违约损失率(LGD)为8%。商业银行估计(EL)为10%,则根据《巴塞尔新资本协议》,违约风险暴露的资本要求(K)为(  )

  • A 18%
  • B 0
  • C -2%
  • D 2%
  • 参考答案:
    B

      参考解析

    B【解析】已违约风险暴露的资本委求(K)的训算规则为:K=max[0,(LGD-EL)]。本题中银行估计10%高于违约损失率(LGD)。因此,违约风险暴露的资本要求(K)为0。

    试题来源参考:

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