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问题:

[单选题] 考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为22.4%,对因素1的贝塔值为1.2,对因素2的贝塔值为0.8,因素1的风险溢价为5%,无风险利率为10%,如果不存在套利机会,那么因素2的风险溢价为( )。

A、15%

B、8%

C、5%

D、7.75%

参考答案:

B、8%

  参考解析

试题来源参考:

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