问题：
[单选题] 假设当前3月和6月的英镑/美元外汇期货价格分别为1.5255和1.5365，交易者进行牛市套利，买进20手3月合约的同时卖出20手6月合约。1个月后，3月合约和6月合约的价格分别变为1.5285和1.
A、亏损4800美元B、亏损1200美元C、盈利4800美元D、盈利2000美元问题：
[单选题] 假设淀粉每个月的持仓成本为30～40元／吨，交易成本5元／吨，某交易者打算利用淀粉期货进行期现套利．则一个月后的期货合约与现货的价差处于（ ）时不存在明显期现套利机会。
A、大于45元／吨B、大于35元／吨C、大于35元／吨，小于45元／吨D、小于35元／吨问题：
[单选题] 假设对于某回归方程，计算机输出的部分结果如下表所示。 表 回归方程输出结果 根据上表，下列说法错误的是（ ）。
A、对应的t统计量为14.12166B、0＝2213.051C、1＝0.944410D、接受原假设H0：β1＝0问题：
[单选题] 假设黄金现货价格为500美元，借款利率为8%，贷款利率为6%，交易费率为5%，卖空黄金的保证金为12%。则1年后交割的黄金期货的价格区间为（ ）。
A、[443.8，568.7]B、[444.8，568.7]C、[443.8，569.7]D、[444.8，569.7]问题：
[单选题] 假设黄金现货价格为500美元，借款利率为8％，贷款利率为6％，交易费率为5％，卖空黄金的保证金为12％。则1年后交割的黄金期货的价格区间为（ ）。
A、[443．8，568．7]B、[444．8，568．7]C、[443．8，569．7]D、[444．8，569．7]问题：
[单选题] 假设借贷利率差为1%。期货合约买卖手续费双边为0.5个指数点，市场冲击成本为0.6个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为交易金额的0.5%，则下列关于4月1日对应的无套利区间的说法，正确的是
A、借贷利率差成本是10、25点B、期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本是1、6点C、股票买卖的双边手续费及市场冲击成本是32点D、无套利区间上界是4152、35点问题：
[单选题] 假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别为3%和5%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是（ ）。
A、1.485B、1.50C、1.212D、2.5问题：
[不定项选择题] 假设某期货交易所截至2007年第1季度末，已缴纳的期货投资者保障基金总额为7.9亿元，该期货交易所2007年第1季度向期货公司会员收取的交易手续费为3000万元。（2）根据《期货投资者保障基金管理暂行
A、应当妥善保存有关保障基金的财务凭证、账簿和报表资料B、应确保财务记录和档案完整、真实C、缴纳的保障基金在其营业成本中列支D、在保障基金总额达到8亿元后，可向中国证监会、财政部申请暂停缴纳保障基金问题：
[不定项选择题] 假设某期货交易所截至2007年第1季度末，已缴纳的期货投资者保障基金总额为7.9亿元，该期货交易所2007年第1季度向期货公司会员收取的交易手续费为3000万元。（1）根据《期货投资者保障基金管理暂行
A、经中国证监会、财政部批准，可以暂停缴纳保障基金B、若不含代扣代缴期货公司的保障基金后续资金，那么2007年第1季度应缴纳的保障基金后续资金的金额为450万元C、若不含代扣代缴期货公司的保障基金后续资金，那么2007年第1季度应缴纳的保障基金后续资金的金额为90万元D、若不含代扣代缴期货公司的保障...问题：
[单选题] 假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6．270元人民币，人民币一个月的上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）为5．066％，美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）为0．1727％，则一
A、4．296B、5．296C、6．296D、7．296问题：
[单选题] 假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.8775元人民币，人民币1个月的上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）为5.066%，美元1个月的伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）为0.1727%，则
A、4.9445B、5.9445C、6.9445D、7.9445问题：
[单选题] 假设年利率为5%，年指数股息率为1%，6月22日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为3450点，套利总交易成本为30点，则当日的无套利区间在（ ）点之间。
A、[3451,3511]B、[3450,3480]C、[3990,3450]D、[3990,3480]问题：
