问题：
[单选题] 总经理或者相关负责人对存在问题不整改或者整改未达到要求的，首席风险官应当及时向期货公司董事长、董事会常设的风险管理委员会或者监事会报告，但未设监事会的期货公司，可报告（ ）。
A、董事B、监事C、总经理或者相关负责人D、期货公司问题：
[不定项选择题] 甲于2008年5月开始担任期货公司的首席风险官。同年9月，甲发现期货公司在经营中存在风险隐患，于是依法对其进行质询和调查，发现公司占用了部分客户保证金，于是甲只悄悄向公司董事会报告了此事。但期货公司认
A、发现公司在经营中存在风险隐患，依法对其进行质询和调查B、只悄悄向公司董事会报告公司占用了部分客户保证金C、立即辞职，离开公司D、不应对公司经营问题进行质询和调查问题：
[不定项选择题] 甲于2008年5月开始担任期货公司的首席风险官。同年9月，甲发现期货公司在经营中存在风险隐患，于是依法对其进行质询和调查，发现公司占用了部分客户保证金，于是甲只悄悄向公司董事会报告了此事。但期货公司认
A、以涉及商业秘密为由限制、阻挠首席风险官履行职责B、同意甲辞职C、公司占用了部分客户保证金D、公司在经营中存在风险隐患问题：
[多选题] 根据误差修正模型，下列说法正确的是（ ）。
A、若变量之间存在长期均衡关系，则表明这些变量间存在着协整关系B、建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程C、变量之间的长期均衡关系是在短期波动过程中的不断调整下得以实现的D、传统的经济模型通常表述的是变量之间的一种“长期均衡”关系问题：
[单选题] 假定利率比股票分红高3%，即r-d=3%。5月1日上午10点，沪深300指数为3000点，沪深300指数期货9月合约为3100点，6月合约价格为3050点，即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为
A、有正向套利的空间B、有反向套利的空间C、既有正向套利的空间，也有反向套利的空间D、无套利空间问题：
[单选题] 假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续
A、[1600,1640]B、[1606,1646]C、[1616,1656]D、[1620,1660]问题：
[单选题] 假如某日欧元的即期汇率为1欧元兑换1．1317美元，30天后远期汇率为1欧元兑换1．1309美元，这表明，30天远期贴水，其点值是（ ）美元。
A、-0．0008B、0．0008C、-0．8D、0．8问题：
[不定项选择题] 假如市场上存在以下在2018年12月28日到期的铜期权，如下表所示。表 2018年12月28日到期的铜期权某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是－2525.5元，现在根据金融机构场外期权业务的
A、5592B、4356C、4903D、3550问题：
[不定项选择题] 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1.20，βf=1.15，期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。如果投资者非常看好后市，将50%的资金
A、4.39B、4.93C、5.39D、5.93问题：
[不定项选择题] 假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元，各自的利率如下表所示。B公司想按固定利率借款，而A公司想按3个月期Shibor（上海银行间同业拆借利率）的浮动利率借款。（2）利率互换后，A公司和B公
A、各自降低0.5%B、各自降低0.25%C、一共降低0.5%D、—共降低0.25%问题：
[单选题] 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是（ ）。
A、5.92 ，0.27B、6.21 ，2.12C、6.15 ，1.25D、0.1 ，5.12问题：
[不定项选择题] 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为（ ）美元1股。
A、0.26B、0.27C、0.28D、0.29问题：
