问题：
[多选题] 下列属于基本GARCH模型存在的局限性的是（ ）。
A、ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系。
B、ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应
C、非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背
D、ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化，且线性依赖过去的收益
参考答案：
A、ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系。
B、ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应
C、非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背
● 参考解析
