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问题:

[多选题] 下列关于Gamma的说法错误的有( )。

A、Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感

B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大

C、平价期权的Gamma最小

D、波动率增加将使行权价附近的Gamma减小

参考答案:

B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大

C、平价期权的Gamma最小

  参考解析

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