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问题:

[单选题] 近期资本市场有不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。因此投资者采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,如表所示。若下周市场波动率变为40%,不考虑时间变化的影响,则该投资策略带来的价值变动是( )。

A、5.77

B、5

C、6.23

D、4.52

参考答案:

A、5.77

  参考解析

试题来源参考:

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