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问题:

[多选题] 平值期权在临近到期时,期权的Delta会发生急剧变化,原因是( )。

A、难以在收盘前确定期权将会以虚值或实值到期

B、用其他工具对冲时需要多少头寸不确定

C、所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动

D、对冲头寸的频繁和大量调整

参考答案:

A、难以在收盘前确定期权将会以虚值或实值到期

B、用其他工具对冲时需要多少头寸不确定

C、所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动

D、对冲头寸的频繁和大量调整

  参考解析

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