问题：
[单选题] Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，以下关于其性质说法错误的是（ ）。
A、看涨期权的Delta∈（0，1）
B、看跌期权的Delta∈（-1，0）
C、当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看跌期权的Delta值趋于0
D、当标的价格小于行权价时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Delta值趋于1
参考答案：
D、当标的价格小于行权价时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Delta值趋于1
● 参考解析
